Régressions par machines à vecteurs supports pour la prédiction de séries chaotiques. - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2005

Régressions par machines à vecteurs supports pour la prédiction de séries chaotiques.

(1) , (1) , (1)
1
Herwig Wendt
Patrick Flandrin
  • Function : Author
  • PersonId : 839765
Patrice Abry

Abstract

Nous nous intéressons à la prédiction de séries temporelles chaotiques à partir de régressions réalisées à l'aide de machines à vecteurs supports (SVM). Après avoir rappelé le principe de ces régressions par SVM, nous détaillons le schéma de prédiction. Nous illustrons ses performances par une mise en oeuvre, d'une part, sur des données synthétiques produites par le système dynamique de Hénon et, d'autre part, sur des données expérimentales issues de la base de données de Santa Fe communément utilisées comme référence dans les problèmes de prédictions de séries temporelles. Nous comparons positivement nos résultats à ceux proposés antérieurement dans la littérature.
Fichier principal
Vignette du fichier
WendtFlandrinAbry.pdf (234 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

ensl-00144560 , version 1 (03-05-2007)

Identifiers

  • HAL Id : ensl-00144560 , version 1

Cite

Herwig Wendt, Patrick Flandrin, Patrice Abry. Régressions par machines à vecteurs supports pour la prédiction de séries chaotiques.. GRETSI 2005, Université catholique de Louvain, Sep 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique. pp.153-156. ⟨ensl-00144560⟩
68 View
1034 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More